Estratégia de Desvio entre Spot e Futuros

Explicação lógica: Quando há uma "prémio" entre o contrato trimestral (entrega) e o spot. Em um mercado de alta normal, o prémio deve diminuir à medida que a data de vencimento se aproxima. Se o prémio de repente se ampliar anormalmente ou se tornar negativo (desconto), é um sinal excelente de reversão.

* Operação detalhada:

* Indicador de monitorização: Ver a diferença de preço entre o contrato trimestral e o spot.

* Prémio extremo:

* Muito otimista: Contrato trimestral é mais caro que o spot em mais de 10%, indicando um mercado extremamente louco, possivelmente a recuar.

* Muito pessimista: Contrato trimestral é mais barato que o spot (desconto), indicando pânico excessivo no mercado, uma oportunidade excelente de compra.

* Entrada: Realizar operações contrárias a este desvio.

Análise de caso:

BTC caiu drasticamente, investidores de varejo abriram posições vendidas em massa, levando o contrato trimestral a estar 500 dólares abaixo do spot.

* Operação: Isto é um "prémio negativo" grave, neste momento abrir uma posição longa é muito mais seguro do que o habitual.

* Resultado: Com a recuperação do sentimento, o prémio negativo desaparece, e mesmo que o spot não suba, o preço do contrato também sobe devido à regressão do prémio.
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