Antes do anúncio de penalização da Futu e Tiger, opções de venda apresentaram volume anormal, o mercado questiona ou há suspeitas de comportamento de "rato de armazém"

BlockBeats notícia, 23 de maio, de acordo com plataformas de dados de opções públicas e informações de mercado, antes do anúncio pela Comissão de Valores Mobiliários da China em 22 de maio de que planejava aplicar sanções administrativas a corretoras de internet transfronteiriças como Futu e Tiger Securities, as negociações de opções de venda de ações americanas relacionadas a Futu e Tiger apresentaram volumes anormais nos dias 7, 19 e 21 de maio.

O volume mais alto foi antes do anúncio oficial, quando a StreetInsider às 09:57 do horário da costa leste dos EUA, em 21 de maio, indicou negociações anormais de opções de venda de FUTU e TIGR; os dados do ThetaOwl também mostraram que as opções com vencimento em 22 de maio de Futu tiveram uma relação Put/Call significativamente elevada na negociação de 21 de maio.

Algumas opiniões de mercado sugerem que essas movimentações anormais podem indicar que fundos já estavam posicionados na direção de venda antes do anúncio, levantando suspeitas de "carteira escondida" ou negociações antecipadas.