$BTC Análise de pressão na semana de liquidação | 4 de junho


BTC spot em torno de 64.180, oscilando, queda de 3,55% nas 24h.
Mínimo intradiário de 63.966 / Máximo de 67.400, amplitude de 5,3%.
Funding perpétuo negativo de 0,00067%, sentimento de venda a descoberto predominante.
Sexta-feira (05/06) contrato semanal BTC-5JUN26
• OI de 29.700 contratos, referência de liquidação em 67.100
• Índice atual de 64.228, desconto de 4,3%
• Contratos com vencimento hoje com volume fraco, foco na velocidade de rolagem
Book: bid 64.177,5×1660 vs ask 64.182,5×500, spread de apenas 5 dólares.
Ordens de compra concentradas entre 63k-64k, pressão de venda entre 64,18-64,24.
Estrutura de IV:
• ATM da semana atual de 59-63% (apenas 40% para o mês distante)
• Puts de vencimento final com explosão: 70.000-P IV chega a 70,21%, demanda de hedge extremamente forte
Julgamento principal:
1. Queda abaixo de 64k sem força de recuperação, taxas negativas perpétuas + IV alto indicam forte pressão de venda
2. Risco elevado de venda de gamma na semana de liquidação, puts de vencimento final desfavoráveis para vendedores
3. Desconto já precificado de forma pessimista, se estabilizar em 64k, IV de calls semana pode recuar
Estratégias de referência:
• Para posições de alta: após confirmação de 65k, vender spread de calls 66/68k (aproveitando recuo de IV)
• Para posições de baixa: puts já caras, sugerido Bear Put Spread para controlar custos
• Neutro: direção incerta, manter posições leves ou ficar de fora na liquidação
Semana de liquidação + tendência de queda, exposição a gamma/vega grande, sem sinais claros, evite operações forçadas. Risco em primeiro lugar!
BTC-4,49%
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yuyu918
· 3h atrás
Suba já a bordo!🚗
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IfYou'reNotMakingMoney,Change
· 5h atrás
Mesmo assim
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