中性策略之王——做市策略逻辑解析 (上)

Anteriormente, falamos de muitos conceitos sobre estratégia quantitativa, mas ainda é difícil para todos ter uma compreensão precisa da quantificação. A prática é o único critério para testar a verdade. Vou explicar passo a passo uma estratégia para que todos tenham um entendimento claro do desenvolvimento de estratégias quantitativas científicas e rigorosas.

接下来我会用幼儿园能理解的水平，来讲解做市策略的核心原理，你不需要担心有任何不懂的名词：

假设现在市场行情是苹果售价10元一个，我现在有1000元：

💵 $1,000 🍎 $10/pcs

Primeiro, eu tiro 500 yuans e compro 10 maçãs, sobrando 500 yuans.

💵 $500 🍎para 50 pcs

Nós vamos começar com uma grade simples:
Por cada aumento de 1 yuan no preço das maçãs, colocamos uma ordem de venda para vender uma maçã.
Se a Apple reduzir o preço em 1 yuan, nós colocamos uma ordem de compra e uma ordem de avaliação.
Se o preço subir como esperado, aumente para 11 yuans e vendemos uma maçã.
Preço caindo novamente para 10 yuan, vamos comprar maçãs novamente.

Neste ponto, temos 501 yuanes e 50 maçãs, com um valor total de ativos de 1001 yuanes, alcançando um lucro de 1 yuan.

💵 $501 🍎para 50 pcs

"Antes de tudo, são ideias muito simples sobre a estratégia de grade. Agora, a estratégia de grade também é muito popular em várias exchanges. Vocês podem tentar entender primeiro."

Claro, se apenas depender de uma estratégia de grade para obter lucro, não será necessário desenvolver programas de quantificação e todos poderão ganhar dinheiro.

The biggest issue with grid, very simply put, is a sharp drop followed by the breach of the grid range.

Por exemplo, voltando ao exemplo anterior:
苹果从10元cair到5元，我们在9、8、7、6、5元的价位分别购入苹果，总计5个苹果

此时我们有55个苹果，但此时55个苹果的价值是：55个*5元/个=275元。加上我们的现金465元，我们资产价值仅剩740元！

💵 $465 🍎55

Comparado com o capital total inicial de 1000 yuans, tivemos uma perda de: (740-1000)÷1000*100%=-26%!

E se o preço continuar caindo, a estratégia de grade basicamente não será capaz de gerar lucro.