Только что наткнулся на историю о Стивене Дуксе, и честно говоря, это тот тип торгового пути, который заставляет переосмыслить всё о дисциплине и построении системы. Этот трейдер, родившийся после 95-го года, по сути превратил свои деньги на обучение в многомиллионную операцию, и дикая часть не только в цифрах — а в том, насколько он методичен в этом.

Вот что меня поразило в Стивене Дуксе: в 19 лет, будучи иностранным студентом, испытывающим финансовое давление, он взял $25,000 на обучение и решил торговать. Большинство назвали бы это безумием, но его первая сделка принесла $10k. Затем он потерял 50% за следующие недели — классическая учеба на рынке. Но вместо того, чтобы сдаться, он сделал что-то другое. Он начал одержимо изучать убыточные сделки других трейдеров, а не их победы. Это противоположно тому, что делают большинство.

Прорыв произошёл, когда Стивен Дукс перестал гнаться за прибылью и начал фокусироваться на потерях. Он провёл шесть месяцев, анализируя, где такие трейдеры, как Гуртаани и Investors Underground, ошибались, сочетая психологию трейдинга с статистическими паттернами. Через шесть месяцев его счёт вырос с $27k до $900k за первый год. К второму году — более $2.7 миллиона. В 2022 году он заработал $6 миллион за один день, шортив DWAC, а еженедельная прибыль достигала $17 миллионов.

Его основная стратегия почти скучна своей систематичностью. Он сосредоточен исключительно на акциях с малой капитализацией, с определёнными паттернами — в этом году это «первый нисходящий день». Он классифицирует всё по рыночной капитализации (около $300М), circulating shares, движению цены (от 100% до 170%), и объёму. Но гениальность в том, что он считает «лимит розничных инвесторов» — ежедневный объём умноженный на среднюю цену, что показывает, когда влияние розничных инвесторов достигло пика. Это его сигнал для шортов.

Что также поразило — это его понимание «ложного сопротивления». Все смотрят на уровни поддержки/сопротивления из прошлого, но если этот уровень имеет низкую циркуляцию (скажем, 3М акций), то «сопротивление в 50М» — всего лишь иллюзия. Акция легко пробивает его. Он использует это, чтобы избегать ловушек.

Что касается размера позиций, Стивен Дукс очень строг в дисциплине. Он занимает крупные позиции только по паттернам с 70%-90% вероятностью выигрыша — у него был один раз $17M позиция. Но он торгует примерно 1-4 раза в неделю, когда рынок хорош, иногда целую неделю ничего. Только А+ паттерны, никакого шума внутри дня. И самое главное: он делит большие позиции на меньшие ордера, чтобы не двигать рынок.

Когда я прочитал, что он за день зарабатывает $6M , я думал, что главное — деньги. Но Стивен Дукс сказал кое-что, что застряло: он больше одержим «совершенствованием системы». Сейчас он достигает 30%-37% от своего теоретического максимума и хочет превзойти 85%. Для него трейдинг — это игра, требующая постоянной оптимизации.

Его правило против переоткрытия позиций — то, что должны запомнить новички: посчитайте среднюю прибыль по вашему паттерну с высоким win-rate, как часто он встречается в году, и оцените свою ожидаемую годовую прибыль. Проверяйте это число каждое утро. Если придерживаться системы, деньги придут — не нужно насильно искать случайные сделки.

За пределами трейдинга, Стивен Дукс был топовым киберспортсменом в StarCraft II, вошёл в топ 64 на чемпионате мира. Скорость реакции и сопротивляемость психологическому давлению в соревновательном гейминге напрямую перешли в его торговое преимущество.

Он уже думает о следующем уровне — запуске хедж-фонда. Когда рыночные условия вернутся к уровням 2021 года, он видит потенциал управлять большими фондами с $200M годовой доходностью. Другие правила, управленческие сборы и доля от прибыли, но суть остаётся той же: совершенствование системы в масштабах.

Вся история о Стивене Дуксе действительно бросает вызов нарративу «торговля — это азартная игра». Это чистая наука — глубокие исследования, контринтуитивное мышление, экстремальная дисциплина исполнения. Его самое большое открытие — самое простое: изучайте потери, а не победы. Это ключ к росту, который большинство трейдеров упускают.