Недавно я изучаю гармоничные торговые модели, и обнаружил, что модель медведь-летучая мышь действительно заслуживает глубокого понимания. Многие еще немного неясно понимают ее структуру и торговые правила, поэтому сегодня я整理ю свои представления.

Сначала расскажу о базовой конструкции модели медведь-летучая мышь. Вся структура состоит из четырех ног: XA, AB, BC, CD. Нога XA — это начальный медвежий тренд, он определяет направление всей модели. Затем нога AB откатывается вверх, обычно на 38% или 50% уровней Фибоначчи. Точка B очень важна, ее расположение напрямую влияет на валидность модели.

Я заметил, что многие здесь легко ошибаются. Если откат B слишком глубокий, превышающий стандартный диапазон модели летучая мышь, модель может быть переопределена как модель гартли. Поэтому точка B должна строго завершаться на одном из этих двух уровней.

Далее — нога BC, которая возвращается на 38% до 88% отката нога AB. Последняя нога CD — решающая, она идет вверх и завершается на уровне 88% отката нога XA. Когда нога CD достигает этого уровня, модель медведь-летучая мышь официально подтверждена, и цена должна начать разворот вниз.

Говоря о торговле, правила для торговли по модели медведь-летучая мышь на самом деле несложные. Во-первых, нужно разместить лимитный ордер на короткую позицию при уровне 88% отката нога XA. Стоп-лосс ставится чуть выше вершины колебания точки X — так риск контролируется более строго. Для выхода используют три цели: первая — на вершине колебания точки B, вторая — на низе колебания точки C, третья — на низе колебания точки A.

Я видел пример с фунтом к канадскому доллару, очень наглядный. Там тренд XA сильно падал, затем нога AB откатилась примерно на 53%, чуть выше идеальных 50%, но все еще в допустимом диапазоне. После небольшого снижения нога BC немного упала, затем нога CD начала расти. Когда нога CD достигла уровня 88% отката XA, мы поставили лимитный ордер на короткую позицию там.

Интересно, что даже если ордер сработает, и цена продолжит расти, в конечном итоге точка D оказалась на уровне 97%, образовав двойную вершину. Благодаря тому, что стоп-лосс был поставлен достаточно далеко, нас не выбили. А цена в конце сформировала пин-бар на конце нога CD, что дополнительно подтвердило возможность медвежьего разворота.

Затем цена начала снижаться, первый целевой уровень был пробит большой медвежьей свечой, затем цена немного откатила вверх и снова пошла вниз. Второй уровень — на низе точки C — также был достигнут. После этого цена развернулась вверх, и стоп-лосс сработал. Хотя третья цель не была достигнута, первые две принесли нам хорошую прибыль.

Модель медведь-летучая мышь выделяется среди четырех основных гармоничных моделей, остальные три — гартли, бабочка и краб. Почему она привлекательна? Потому что она предлагает лучший соотношение риск-доход. Это связано с тем, что для подтверждения требуется глубокий откат, что позволяет нам установить относительно дальний стоп-лосс около точки X и иметь больше пространства для маневра. Если вам интересно гармоничное трейдинг, модель медведь-летучая мышь действительно одна из ключевых моделей, которую стоит освоить.