分析:VIX与布伦特原油的背离表明潜在的第三次波动性冲击

4月30日,Kryptanium Capital 联合创始人严丹在社交媒体上发布消息称,4月期间,VIX指数与布伦特原油期货之间出现了显著偏离,原因归因于标普500指数的韧性。这代表了一种厚尾风险,因为波动性冲击已经在1月底和2月底两次震撼了全球宏观市场。很可能很快会出现第三次冲击。

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