A Autoridade Bancária Europeia (EBA) alertou, em seu Relatório de Avaliação de Riscos de junho de 2026, que o desenvolvimento rápido de modelos de inteligência artificial altamente capazes está criando novos riscos de cibersegurança para os bancos, acrescentando incerteza a um ambiente operacional já moldado por tensões geopolíticas, mercados voláteis de energia e crescente exposição a instituições financeiras não bancárias. O regulador afirmou que os avanços recentes em modelos avançados de linguagem (LLMs) de fronteira aumentaram significativamente as preocupações entre bancos e supervisores, já que a geração mais recente de sistemas de IA tem demonstrado capacidades cada vez mais sofisticadas para identificar e explorar vulnerabilidades de software. Os bancos europeus continuam a reportar forte lucratividade, qualidade de ativos resiliente e níveis de capital próximos de máximas históricas, porém a avaliação da EBA indica que a resiliência operacional está emergindo como um dos desafios mais importantes para o setor.
EBA Identifica Modelos de IA como Fonte de Risco de Exploração de Vulnerabilidades
A EBA afirmou, em seu relatório de junho de 2026, que os avanços recentes em modelos avançados de linguagem (LLMs) de fronteira aumentaram significativamente as preocupações tanto entre bancos quanto entre supervisores. O regulador observou que a geração mais recente de sistemas de IA tem demonstrado capacidades cada vez mais sofisticadas para identificar e explorar vulnerabilidades de software, levantando dúvidas sobre a capacidade do setor bancário de acompanhar ameaças que evoluem rapidamente.
De acordo com o regulador, os avanços recentes em modelos de IA altamente capazes estão criando preocupações de que cibercriminosos e atores hostis possam usar esses sistemas para identificar fragilidades na infraestrutura de software de forma mais eficiente do que antes. O relatório afirma que modelos de IA de fronteira estão, no mínimo, aumentando o risco cibernético em todo o setor bancário.
A EBA ressalta que instituições que não dispõem de recursos operacionais suficientes podem ter dificuldade para responder rápido o bastante à medida que ameaças impulsionadas por IA se tornam mais sofisticadas. Esse desafio é especialmente relevante para instituições menores, que talvez não tenham os mesmos orçamentos de cibersegurança e capacidades técnicas que grandes grupos bancários.
Categoria de Risco Operacional Sobe em Meio a Preocupações com Cibersegurança e Geopolítica
A EBA identifica o risco operacional como uma das poucas grandes categorias de risco que continua avançando. De acordo com o relatório, o risco cibernético, preocupações com segurança de dados e fraudes permanecem como motores-chave por trás do aumento. Embora os dados disponíveis ainda não mostrem um aumento material em ciberataques bem-sucedidos contra bancos europeus, supervisores acreditam que o ambiente de ameaça subjacente se deteriorou.
O regulador associa parte desse aumento a desenvolvimentos geopolíticos. As tensões geopolíticas intensificaram as preocupações em torno de ameaças cibernéticas, incidentes de segurança de dados e até ataques físicos contra infraestrutura crítica. Instituições financeiras operam cada vez mais em um ambiente em que eventos cibernéticos podem ter origem em organizações criminosas, grupos politicamente motivados, estados hostis ou atores oportunistas buscando explorar períodos de instabilidade.
O surgimento de sistemas avançados de IA introduz a possibilidade de que agentes de ameaça automatizem a descoberta de vulnerabilidades, acelerem o desenvolvimento de ataques e reduzam a expertise técnica anteriormente necessária para conduzir operações sofisticadas.
IA Influencia Mercados de Crédito Privado e Valorações de Ativos
O relatório da EBA observa que a inteligência artificial já influenciou o comportamento dos mercados financeiros e as valorações de ativos. De acordo com o relatório, o otimismo relacionado à IA contribuiu para valorações elevadas em partes do mercado acionário, criando potencial preocupação com estabilidade financeira caso as expectativas de resultados não se materializem.
Citando pesquisas do Banco de Compensações Internacionais (BIS), a EBA ressalta que projetos ligados à IA responderam por mais de um terço dos negócios de crédito privado em 2025, em comparação com 17% no período de cinco anos anterior. O regulador alerta que investidores podem enfrentar perdas se valorações associadas à infraestrutura de IA, incluindo data centers, sofrerem correções bruscas.
A EBA destaca preocupações levantadas pelo Conselho de Estabilidade Financeira sobre transparência do mercado de crédito privado, práticas de valoração, desencontros de liquidez e crescente interconexão entre fundos de crédito privado e bancos. O regulador afirma que investimentos em IA podem enfrentar riscos de atrasos na construção, restrições no fornecimento de eletricidade, incerteza de demanda e condições econômicas mais amplas.
Bancos Europeus Mantêm Fortes Métricas de Capital e Lucratividade
Bancos da UE e do EEE continuam a expandir seus balanços apesar de um ambiente de risco mais volátil. O crédito a famílias e a empresas não financeiras aumentou 2,7% durante 2025, enquanto as exposições a instituições financeiras não bancárias cresceram significativamente e agora representam aproximadamente 10% dos ativos totais.
A qualidade dos ativos permanece forte, com as taxas de empréstimos inadimplentes próximas das mínimas históricas. Os índices de capital seguem próximos das máximas históricas, a lucratividade continua acima de 10% de retorno sobre o patrimônio líquido, e as métricas de liquidez permanecem confortavelmente acima dos mínimos regulatórios.
O regulador identifica uma lista crescente de vulnerabilidades que os bancos precisarão administrar, incluindo tensões geopolíticas ligadas ao Oriente Médio, preços mais altos da energia, pressões sobre dívidas soberanas, crescimento do mercado de crédito privado, aumento das conexões com instituições financeiras não bancárias, exposições a imóveis comerciais e riscos operacionais associados a tecnologias emergentes.
FAQ
O que a EBA alertou sobre modelos de IA em seu relatório de junho de 2026?
A Autoridade Bancária Europeia alertou, em seu Relatório de Avaliação de Riscos de junho de 2026, que o desenvolvimento rápido de modelos de inteligência artificial altamente capazes está criando novos riscos de cibersegurança para os bancos. O regulador afirmou que modelos avançados de linguagem (LLMs) de fronteira demonstraram capacidades cada vez mais sofisticadas para identificar e explorar vulnerabilidades de software, levantando preocupações sobre a capacidade do setor bancário de acompanhar ameaças em rápida evolução.
Quanto cresceu o crédito dos bancos da UE e do EEE em 2025?
O crédito a famílias e a empresas não financeiras por bancos da UE e do EEE aumentou 2,7% durante 2025. As exposições a instituições financeiras não bancárias cresceram significativamente e agora representam aproximadamente 10% dos ativos totais, enquanto a lucratividade continua acima de 10% de retorno sobre o patrimônio líquido.
