A expiração de opções em escala recorde começa em 19 de junho, com previsão de provocar um aumento repentino da volatilidade das ações por duas semanas

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De acordo com a BlockBeats, citando Scott Rubner, da Citadel Securities, em 18 de junho, o mercado de ações dos EUA deve enfrentar uma volatilidade mais elevada nas próximas duas semanas, impulsionada principalmente por fatores técnicos, e não por mudanças fundamentais. A partir de 19 de junho, o mercado lidará com a maior liquidação de opções da história, agravada pelo rebalanceamento de carteiras de pensão no fim do trimestre e por ajustes concentrados de posições por grandes grupos de investidores. As famílias dos EUA atualmente mantêm níveis recordes de reservas em caixa, enquanto o Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) segue em cerca de 16, indicando níveis relativamente baixos de volatilidade.
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