O mercado de opções sobre Bitcoin absorve a queda, com a IV a descer de 65% para 40%

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Segundo a Foresight News, citando uma análise da Glassnode, o mercado de opções do Bitcoin mostrou sinais de recuperação à medida que a volatilidade implícita de curto prazo estabilizou após uma quebra abaixo das mínimas de fevereiro. A volatilidade implícita ao dinheiro (ATM) a 1 semana disparou para 65%, mas caiu rapidamente para cerca de 40%; o skew recuperou de 28% para 12%, indicando que o sentimento de pânico diminuiu. A volatilidade realizada a 1 mês voltou a subir para 41%, reduzindo o prémio de risco de volatilidade. No entanto, os fluxos dos takers continuam defensivos, com a compra de puts a representar 30,9% do volume de prémios das opções, face a 20,1% para as calls, sugerindo que o mercado mantém cautela apesar de ter absorvido o choque inicial.
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