L’expiration d’options à échelle record commence le 19 juin, prête à déclencher une hausse de la volatilité des actions sur deux semaines

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Selon BlockBeats, en citant Scott Rubner de Citadel Securities, le 18 juin, le marché boursier américain devrait connaître une volatilité accrue au cours des deux prochaines semaines, principalement due à des facteurs techniques plutôt qu’à des changements fondamentaux. À partir du 19 juin, le marché fera face à la plus importante échéance d’options de l’histoire, aggravée par le rééquilibrage des portefeuilles des fonds de pension en fin de trimestre et par des ajustements concentrés des positions de grands groupes d’investisseurs. Les ménages américains détiennent actuellement des niveaux records de réserves de trésorerie, tandis que l’indice de volatilité de la Chicago Board Options Exchange (VIX) reste à environ 16, indiquant des niveaux de volatilité relativement faibles.
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