Европейское банковское управление (EBA) предупредило в своём отчёте о рисках за июнь 2026 года, что быстрое развитие высокоспособных моделей искусственного интеллекта создаёт новые киберриски для банков. Регулятор также отметил, что это добавляет неопределённости операционной среде, которую уже формируют геополитическая напряжённость, волатильность рынков энергоресурсов и растущая подверженность небанковским финансовым институтам. Регулятор заявил, что недавние достижения в frontier large language models заметно усилили обеспокоенность среди банков и надзорных органов, поскольку новейшее поколение систем ИИ продемонстрировало всё более продвинутые возможности выявлять и использовать уязвимости в программном обеспечении. Европейские банки продолжают сообщать о сильной прибыльности, устойчивом качестве активов и уровнях капитала, близких к рекордным значениям, однако оценка EBA указывает, что операционная устойчивость становится одной из важнейших проблем для отрасли.
EBA указывает модели ИИ как источник риска эксплуатации уязвимостей
Европейское банковское управление (EBA) заявило в своём отчёте за июнь 2026 года, что недавние достижения в frontier large language models существенно увеличили обеспокоенность как у банков, так и у надзорных органов. Регулятор отметил, что новейшее поколение систем ИИ демонстрирует всё более изощрённые возможности выявлять и использовать уязвимости в программном обеспечении, что поднимает вопрос о способности банковского сектора идти в ногу с быстро меняющимися угрозами.
По словам регулятора, недавние достижения в высокоспособных моделях ИИ вызывают опасения, что киберпреступники и враждебно настроенные акторы могут использовать эти системы, чтобы выявлять слабые места в ИТ-инфраструктуре более эффективно, чем раньше. В отчёте говорится, что frontier AI models как минимум увеличивают киберриск по всему банковскому сектору.
EBA отмечает, что учреждениям, не располагающим достаточными операционными ресурсами, может быть сложно реагировать достаточно быстро, когда угрозы, поддерживаемые ИИ, станут более сложными. Эта проблема особенно актуальна для небольших институтов, которые могут не иметь сопоставимых с крупными банковскими группами бюджетов на кибербезопасность и технических возможностей.
Категория операционного риска растёт на фоне кибер- и геополитических опасений
EBA называет операционный риск одной из немногих крупных категорий рисков, которые продолжают идти вверх. Согласно отчёту, ключевыми факторами роста остаются киберриски, опасения по поводу безопасности данных и мошенничество. Хотя доступные данные пока не показывают существенного роста числа успешных кибератак на европейские банки, надзорные органы считают, что исходная обстановка с угрозами ухудшилась.
Регулятор связывает часть этого роста с геополитическими событиями. Геополитическая напряжённость усилила опасения относительно киберугроз, инцидентов по безопасности данных и даже физических атак на критически важную инфраструктуру. Финансовые учреждения всё чаще работают в среде, где киберинциденты могут исходить от преступных организаций, политически мотивированных групп, враждебно настроенных государств или же от оппортунистических акторов, стремящихся воспользоваться периодами нестабильности.
Появление передовых систем ИИ создаёт возможность, что угрожающие акторы смогут автоматизировать поиск уязвимостей, ускорять разработку атак и снижать объём технической экспертизы, который ранее требовался для проведения сложных операций.
ИИ влияет на рынки частного кредитования и оценки активов
В отчёте EBA отмечается, что искусственный интеллект уже повлиял на поведение финансовых рынков и оценки активов. Согласно отчёту, оптимизм, связанный с ИИ, способствовал повышению оценок в отдельных сегментах рынка акций, создавая потенциальные опасения для финансовой стабильности, если ожидания по прибыли не оправдаются.
Ссылаясь на исследования Банка международных расчётов, EBA отмечает, что в 2025 году проекты, связанные с ИИ, обеспечили более чем треть сделок на рынке частного кредитования (private credit), тогда как в предыдущий пятилетний период этот показатель составлял 17%. Регулятор предупреждает, что инвесторы могут столкнуться с убытками, если оценки, связанные с ИИ-инфраструктурой, включая дата-центры, испытают резкие коррекции.
EBA также отмечает опасения, поднятые Советом по финансовой стабильности, касающиеся прозрачности рынка частного кредитования, практик оценки, несоответствий по ликвидности и растущей взаимосвязи между фондами частного кредитования и банками. Регулятор заявляет, что инвестиции в ИИ могут сталкиваться с рисками из-за задержек строительства, ограничений поставок электроэнергии, неопределённости спроса и более широких экономических условий.
Европейские банки сохраняют сильные показатели капитала и прибыльности
Банки ЕС и ЕЭЗ продолжают расширять балансовые ведомости, несмотря на более волатильную обстановку по рискам. Кредитование домохозяйств и нефинансовых корпораций увеличилось на 2,7% в 2025 году, при этом подверженность небанковским финансовым институтам заметно выросла и теперь составляет примерно 10% от совокупных активов.
Качество активов остаётся сильным: коэффициенты проблемных кредитов находятся около исторических минимумов. Показатели капитала сохраняются близкими к рекордным уровням, прибыльность продолжает превышать 10% рентабельности собственного капитала, а показатели ликвидности уверенно выше регуляторных минимумов.
Регулятор выделяет растущий список уязвимостей, которые банкам придётся контролировать, включая геополитическую напряжённость, связанную со Ближним Востоком, более высокие цены на энергию, давление со стороны суверенного долга, рост рынка частного кредитования, увеличение связей с небанковскими финансовыми институтами, подверженность коммерческой недвижимости и операционные риски, связанные с появляющимися технологиями.
Вопросы и ответы
О чём EBA предупреждало в своём отчёте за июнь 2026 года по моделям ИИ?
Европейское банковское управление (EBA) предупредило в своём отчёте о рисках за июнь 2026 года, что быстрое развитие высокоспособных моделей искусственного интеллекта создаёт новые киберриски для банков. Регулятор заявил, что frontier large language models демонстрировали всё более изощрённые возможности выявлять и использовать уязвимости в программном обеспечении, что усиливает опасения о способности банковского сектора идти в ногу с быстро меняющимися угрозами.
Насколько выросло кредитование банков ЕС и ЕЭЗ в 2025 году?
Кредитование домохозяйств и нефинансовых корпораций банками ЕС и ЕЭЗ увеличилось на 2,7% в 2025 году. Подверженность небанковским финансовым институтам значительно выросла и теперь составляет примерно 10% от совокупных активов, при этом прибыльность продолжает превышать 10% рентабельности собственного капитала.
