Межконтинентальная биржа запускает фьючерсы на экономические индикаторы, привязанные к решениям центральных банков по процентным ставкам и данным о запасах природного газа в США, запуск запланирован на 10 августа при условии получения регулирующего одобрения. Контракты с расчетами денежными средствами будут привязаны к решениям по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Англии, а также к еженедельному отчету Управления энергетической информации США о запасах природного газа. Оператор биржи заявил, что продукты отвечают растущему спросу на регулируемые инструменты, позволяющие участникам рынка выражать мнение о запланированных макроэкономических событиях без прямой торговли базовыми финансовыми активами, что является очередным шагом в эволюции событийных финансовых продуктов.
Фьючерсы ICE привязаны к решениям центральных банков и данным по энергоносителям
Первоначальные фьючерсы на экономические индикаторы ICE будут привязаны к решениям по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Англии — трех институтов, заседания которых по вопросам политики регулярно вызывают волатильность на мировых финансовых рынках. Биржа также представит контракты, привязанные к еженедельному отчету Управления энергетической информации США о запасах природного газа — одному из наиболее пристально отслеживаемых индикаторов на энергетических рынках Северной Америки.
В отличие от традиционных фьючерсных контрактов, расчет по которым производится по цене базового актива, новые продукты рассчитываются в зависимости от результатов конкретных экономических релизов или решений по политике, что позволяет трейдерам хеджировать или спекулировать на отдельных макроэкономических событиях.
Трабу Блэнд, старший вице-президент по рынкам фьючерсов ICE, заявил, что контракты отвечают растущему спросу на регулируемые инструменты, привязанные к значительным экономическим событиям: «Расширение ICE в сферу контрактов на экономические индикаторы отражает спрос на регулируемые оншорные продукты, которые позволяют клиентам занимать позиции по экономически значимым рискам, формирующим рынки. Эти инновационные новые продукты используют глобальную торговую и клиринговую платформу, которую мы создали в ICE, предлагая новый подход к хеджированию значимых моментов, влияющих на мировые рынки».
Эволюция продуктов для макротрейдинга вокруг запланированных экономических событий
Решения центральных банков по денежно-кредитной политике стали одними из наиболее пристально отслеживаемых событий на финансовых рынках, поскольку ожидания по процентным ставкам все больше влияют на акции, государственные облигации, иностранную валюту, сырьевые товары и деривативы. Инвесторы часто перестраивают портфели перед запланированными заседаниями Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Англии в ожидании изменений процентных ставок или указаний денежно-кредитной политики.
Аналогичным образом, еженедельный отчет о запасах природного газа в США регулярно вызывает резкие движения цен на энергетических рынках, предоставляя трейдерам обновленную информацию об уровнях запасов, сезонном спросе и условиях поставок.
Создавая самостоятельные фьючерсные контракты, напрямую привязанные к этим запланированным событиям, ICE позволяет трейдерам изолировать макроэкономические ожидания без формирования более крупных направленных позиций на более широких финансовых рынках.
ICE объединяет аналитику рынков предсказаний с событийными фьючерсами
Объявление последовало за недавним запуском ICE сервиса Polymarket Signals and Sentiment, который предоставляет институциональным клиентам нормализованные потоки данных, полученные из активности на рынках предсказаний. Вместо того чтобы предлагать торговлю на рынках предсказаний, сервис позволяет банкам, управляющим активами, хедж-фондам и торговым фирмам включать краудсорсинговые оценки вероятностей в количественные модели, торговые стратегии и системы управления рисками.
Сочетание аналитики рынков предсказаний и событийных фьючерсов иллюстрирует, как биржи все чаще разрабатывают продукты, ориентированные на дискретные экономические результаты, а не только на традиционные классы активов. Институциональный спрос на событийные инструменты вырос, поскольку инвесторы ищут более точные способы выражения макроэкономических взглядов при управлении портфельным риском.
Конкуренция в области событийных деривативов расширяется среди бирж
Последние контракты ICE появляются в то время, как биржи и площадки для деривативов продолжают расширяться за пределы традиционных фьючерсов, привязанных к акциям, сырьевым товарам, процентным ставкам и иностранной валюте. Событийные продукты привлекают все большее внимание как институциональных, так и розничных трейдеров, особенно в отношении заседаний центральных банков, релизов по инфляции, выборов, экономических отчетов и крупных геополитических событий. Регулируемые биржи рассматривают эти контракты как возможность предоставить прозрачные, централизованно клиринговые альтернативы для выражения рыночных ожиданий относительно запланированных событий.
Для ICE запуск также расширяет ассортимент продуктов, доступных на ее глобальной торговой и клиринговой инфраструктуре, укрепляя стратегию обслуживания институциональных участников все более специализированными инструментами управления рисками.
Часто задаваемые вопросы
Что ICE объявила 10 августа?
Межконтинентальная биржа объявила о запланированном запуске фьючерсов на экономические индикаторы, привязанных к решениям центральных банков по процентным ставкам и данным о запасах природного газа в США, 10 августа при условии получения регулирующего одобрения. Контракты с расчетами денежными средствами привязаны к решениям по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Англии, а также к еженедельному отчету Управления энергетической информации США о запасах природного газа.
Чем фьючерсы ICE на экономические индикаторы отличаются от традиционных фьючерсных контрактов?
В отличие от традиционных фьючерсных контрактов, расчет по которым производится по цене базового актива, фьючерсы ICE на экономические индикаторы рассчитываются в зависимости от результатов конкретных экономических релизов или решений по политике. Это позволяет трейдерам хеджировать или спекулировать на отдельных макроэкономических событиях без прямой торговли базовыми финансовыми активами.
Почему ICE запустила фьючерсы на экономические индикаторы?
Трабу Блэнд, старший вице-президент по рынкам фьючерсов ICE, заявил, что контракты отвечают растущему спросу на регулируемые инструменты, привязанные к значительным экономическим событиям. Оператор биржи заявил, что продукты позволяют участникам рынка выражать мнение о запланированных макроэкономических событиях и предоставляют новый подход к хеджированию значимых моментов, влияющих на мировые рынки.
