Акции с низкой волатильностью обеспечивают доходность 10% при 21% меньшем риске, заявляет аналитик MarketWatch

По словам колумниста MarketWatch Марка Халберта, акции с низкой волатильностью исторически обеспечивали почти сопоставимую доходность с более широким рынком при заметно меньшем риске. По данным о результатах до мая 2026 года S&P 500 Low Volatility Index и MSCI USA Minimum Volatility Index показали годовые доходности около 10,3–10,4% — против 11,5% у S&P 500, разница лишь 1–1,2% в год. При этом эти индексы с низкой волатильностью демонстрировали примерно на 21% меньшую волатильность, чем S&P 500, обеспечивая существенно более выгодные с точки зрения риска результаты.

Используя метод двухэтапного отбора, Халберт выявил 10 акций защитного типа с низкой волатильностью, которые сейчас рекомендованы несколькими инвестиционными бюллетенями: WEC Energy Group, Realty Income Corp., Pennsylvania Power & Light, Medtronic, General Mills, Kimberly-Clark, Abbott, Tyson Foods, Snap-on Inc. и Roper Technologies. Эти бумаги сосредоточены в сферах коммунальных услуг, товаров повседневного спроса и здравоохранения — отраслях, которые обеспечивают сильную защиту от снижения во время рыночной волатильности.