По словам стратега Bloomberg Саймона Уайта, подверженность банков США хедж-фондам и небанковским финансовым учреждениям удвоилась до примерно 4,5 триллиона долларов за последние четыре года по состоянию на 2 июля. Четыре года назад этот показатель составлял около 2 триллионов долларов, а среднее кредитное плечо хедж-фондов почти удвоилось с 2022 года.

Уайт предупредил, что как только рынки спровоцируют делеверидж, банки превратятся из амортизаторов в усилители, создавая порочный круг принудительных ликвидаций и маржин-коллов. Ключевые индикаторы риска включают рекордные 1,4 триллиона долларов в маржинальном долге и концентрированное обеспечение в волатильных акциях, связанных с ИИ, — комбинация, исторически наблюдаемая вблизи рыночных пиков.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

07-02 18:22

Активы денежного рынка США достигли рекордных 7,95 триллиона долларов, сообщает ICI

07-02 18:01

Хедж-фонды показали доходность 18,4% во втором квартале, Goldman Sachs раскрывает лучшие стратегии

07-02 16:19

Банк Англии ограничивает кредитное плечо хедж-фондов при покупке британских государственных облигаций

07-02 00:01

Институциональные инвесторы продают акции США четвертую неделю подряд, отток из отдельных акций составил 9,9 миллиарда долларов

07-01 16:40

Клиенты Bank of America стали чистыми продавцами четвертую неделю подряд, сбрасывая акции технологических и финансовых компаний

Детальный анализ